Algorithmic and High-Frequency Trading av Alvaro (University College London) Cartea, Sebastian (University of Toronto) Jaimungal, Jose (Universidad Ca

Boken "Algorithmic and High-Frequency Trading" tar for seg design av handelsalgoritmer, som krever avanserte matematiske modeller støttet av pålitelige data. Forfatterne utvikler modeller for algoritmisk trading i ulike kontekster, inkludert hvordan man gjennomfører store ordre, markedsmaking, målsetting mot VWAP og andre tidsplaner, samt handel med par eller samlinger av eiendeler i mørke markeder. Modellene er forankret i hvordan børsene fungerer, uavhengig av om algoritmen handler med aktører som har bedre informasjon (advers seleksjon), samt typen informasjon som er tilgjengelig for markedsdeltakere på både ultra-høy og lav frekvens. Denne boken er den første av sitt slag som kombinerer komplekse matematiske modeller, empiriske fakta og finansiell økonomi, og leder leseren fra grunnleggende konsepter til banebrytende forskning og praksis. Dersom du ønsker å forstå hvordan moderne elektroniske markeder fungerer, hvilken informasjon som kan gi en handelsfordel, og hvordan andre markedsdeltakere kan påvirke lønnsomheten til algoritmene, er dette boken for deg.