An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values av Stuart Coles

Boken "An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values" av Stuart Coles er en praktisk orientert innføring i statistisk modellering av ekstreme verdier. Den bygger opp et grunnleggende teoretisk rammeverk for ekstreme verdimodeller, samtidig som den presenterer statistiske inferensmetoder for praktisk anvendelse. Denne boken er relevant både for statistikere og for de uten en statistisk bakgrunn, og den teoretiske tilnærmingen er gjort tilgjengelig med en enkel språkbruk hvor intuitive forklaringer ofte erstatter detaljerte matematiske bevis. Den dekker et bredt spekter av teknikker innen ekstremverdimodellering, fra historiske metoder som fortsatt er i utstrakt bruk, til moderne metoder basert på punktprosessmodeller. Gjennom en rekke arbeidet eksempler med ekte datasett, illustreres de ulike modellprosedyrene, og et avsluttende kapittel gir en kort introduksjon til flere avanserte emner, inkludert Bayesiansk inferens og romlige ekstreme verdier. Alle beregningene er utført ved bruk av S-PLUS, og de tilhørende datasettene og funksjonene er tilgjengelige på internett for leserne, slik at de kan gjenskape eksemplene selv. Denne boken er et uunnværlig referanseverk for studenter og de som ønsker å forstå og anvende statistisk modellering av ekstreme verdier.