Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions and Their Applications

Denne boken utvider teorien og bruken av tilfeldige evolusjoner til semi-Markov tilfeldige medier i diskret tid, med særlig fokus på semi-Markov kjeder som skiftende eller drivende prosesser. Den begynner med å definere diskret tid semi-Markov kjeder og tilfeldige evolusjoner, og presenterer den asymptotiske teorien i en funksjonell sammenheng, som inkluderer svak konvergens i serieopplegget og videreutviklinger i ulike retninger, inkludert reduserte tilfeldige medier, kontrollerte prosesser og optimal stopp. Videre diskuteres anvendelser av diskrete semi-Markov tilfeldige evolusjoner innen epidemiologi og finansmatematikk. Denne boken vil være av interesse for forskere og masterstudenter i anvendt matematikk og statistikk, samt andre fagfelt som ingeniørfag, epidemiologi, finans og økonomi, som jobber med stokastiske modeller av systemer.