Boken "Optimal Stopping and Free-Boundary Problems" av Yuri Kifer og Vladimir Kolesnikov utforsker en spennende sammenheng mellom optimale stoppproblemer innen sannsynlighetsteori og fribaneproblemer i analyse. Forfatterne benytter en minimalistisk tilnærming og fokuserer på nøkkel eksempler for å avdekke denne forbindelsen. Den generelle teorien for optimal stopping blir presentert på et grunnleggende nivå både i diskrete og kontinuerlige tidsrom, der de dekker martingale- og Markov-metoder. Løsningsmetodene som forklares spenner fra klassiske teknikker, som endring av tid, rom og mål, til nyere tilnærminger som lokal tid-rom kalkulus og ikke-lineære integrallikninger. Boken inkluderer et omfattende kapittel om stokastiske prosesser, som gjør innholdet mer tilgjengelig for et bredere, tverrfaglig publikum. Dette verket fungerer som et ideelt kompendium for lesere som ønsker å mestre stokastisk kalkulus gjennom fundamentale eksempler. Anvendelsesområder som dekkes, inkluderer finansmatematikk (amerikanske, russiske og asiatiske opsjoner) samt finansingeniørfag (optimal prediksjon av...) hvor eksemplene er utdypet i detalj.
