An Elementary Introduction to Mathematical Finance

Denne læreboken gir en grundleggende innføring i alternativpriser og er tilgjengelig for lesere med begrenset matematisk bakgrunn. Den er skreddersydd for både profesjonelle tradere og studenter på bachelor- nivå som ønsker å forstå de grunnleggende prinsippene innen finans. Uten å forutsette forkunnskaper i sannsynlighetsteori, tilbyr Sheldon M. Ross klare og enkle forklaringer på nøkkelkonsepter som arbitrage, Black-Scholes-modellen for alternativprising, samt temaer som nyttefunksjoner, optimal porteføljevalg og kapitalverdimodellen. I denne tredje utgaven finner vi mange nye elementer, inkludert kapitler om Brownsk bevegelse og geometrisk Brownsk bevegelse, stokkastiske ordensrelasjoner og stokkastisk dynamisk programmering, i tillegg til et utvidet sett med øvelser og referanser for hvert kapittel.