Mye av den empiriske forskningen innen økonomi overser de potensielle fordelene ved ikke-parametriske metoder, mens de fleste fremskritt innen ikke-parametrisk teori neglisjerer problemene som oppstår i anvendt økonometrikk. Denne boken fungerer som en bro mellom anvendte økonomer og teoretiske ikke-parametriske økonometrikere. Den gir en grundig diskusjon, i et språk som er forståelig for de med ett års erfaring i graduate økonometrikk, om både grunnleggende og avanserte ikke-parametriske metoder. Analysen begynner med tetthetsestimering og motiverer prosedyrene med metoder som bør være kjent for leseren. Deretter går den videre til kjerneregresjon, estimering med diskrete data, og avanserte metoder som estimering med paneldata og instrumentvariabelmodeller. Boken legger stor vekt på problemene som oppstår med programmering, databehandlingshastighet og anvendelse. I hvert kapittel blir de diskusjonene metoder anvendt på faktiske data, med fokus på presentasjonen av resultater og eventuelle fallgruver.
