Denne boka, utgitt i 1997, gir en omfattende og oppdatert dekning av bootstrap-metoder, en datadrevet tilnærming til statistisk analyse som benytter simulering for å beregne standardfeil, konfidensintervall og signifikans tester. Bootstrap-metodene er anvendelige på alle nivåer av modellering, inkludert fullstendig parametriske, semiparametriske og helt ikke-parametriske analyser. Forfatternes tilnærming kombinerer teori og praksis, og boken inneholder mange praktiske eksempler som illustrerer bruken av metodene i reelle scenarioer. Den dekker et bredt spekter av applikasjoner, som stratifikert data, endelige populasjoner, censurert og manglende data, samt lineære, ikke-lineære og glatte regresjonsmodeller, klassifisering, tidsserier og romlige problemer. Boken har også spesielle egenskaper som grundige diskusjoner om signifikans tester og konfidensintervall, materiale om ulike diagnostiske metoder, og effektive beregningsmetoder, inkludert forbedret Monte Carlo simulering. Hver kapittel inneholder både praktiske og teoretiske øvelser, samt S-Plus programmer for implementering.
