Denne livlige innføringen til mål-teoretisk sannsynlighetsteori dekker emner som lover om store tall, sentrale grensekretser, tilfeldige vandringer, martingaler, Markov-kjeder, ergodiske teoremer og Brownsk bevegelse. Boken fokuserer på de resultatene som er mest nyttige for anvendelse, og gir en omfattende og grundig behandling av emnet, ideell som lærebok for graduate-studenter samt som referanseverk. Med den filosofien at den beste måten å lære sannsynlighet på er å se det i praksis, inneholder boken utvidede eksempler som anvender teorien på konkrete situasjoner. I denne femte utgaven er det inkludert et nytt kapittel om flerdimensjonal Brownsk bevegelse og dens relasjon til partielle differensialligning (PDE), et avansert tema som finner nye anvendelser. For å legge grunnlaget for denne utvidelsen, inkluderer kapittel 7 nå et bevis av Itôs formel. Nøkkeloppgaver som tidligere kun var bevis som ble overlatt til leseren, er nå direkte innført i teksten som lemmata. Den nye utgaven gjenoppretter også diskusjonen om den sentrale grensekvinne.
