Den tredje utgaven av denne høyt ansette læreboken gir en grundig, men underholdende, innføring i sannsynlighetsteori samt de analytiske ideene og verktøyene som den moderne teorien bygger på. De viktigste endringene inkluderer inkorporeringen av den gaussiske isoperimetriske ulikheten, i tillegg til flere forbedringer og avklaringer gjennom teksten. Med over 750 oppgaver er den ideell for førsteårs masterstudenter med solid forståelse av grunnleggende sannsynlighetsteori og analyse. Boken begynner med resultater om uavhengige tilfeldige variabler, før forfatteren introduserer svak konvergens av mål og dens anvendelse til sentralgrenseteoremet, samt uendelig delbare lover og deres tilknyttede stokastiske prosesser. Betinget forventning og martingaler følges deretter, før konteksten skifter til uendelige dimensjoner, hvor gaussiske mål og svak konvergens av mål studeres. Resten av boken er viet til de gjensidig fordelaktige forbindelsene mellom sannsynlighetsteori og partielle differensialligninger.
