Denne omfattende læreboken gir en solid innføring i både diskrete og kontinuerlige stokastiske prosesser. Den tar for seg et komplekst felt på en måte som gir leseren en dyp forståelse av de underliggende matematiske prinsippene, samtidig som den utvikler en intuitiv forståelse av hvordan disse prinsippene kan brukes til å modellere virkelige systemer. Boken inneholder en grundig gjennomgang av grunnleggende sannsynlighet, samt detaljert dekning av Poisson-, Gaussiske- og Markov-prosesser, med et bredt utvalg av anvendelser innen køteori. Teorien og anvendelsene av inferens, hypotesetesting, estimering, tilfeldig vandring, store avvik, martingaler og investering blir også utforsket. Skrevet av en av verdens fremste eksperter innen informasjonsteori, og utviklet gjennom over tjue år med undervisning på høyere nivå, berikes boken med mer enn 300 oppgaver. Dette er en enestående ressurs for alle som ønsker å utvikle sin forståelse av stokastiske prosesser.
