Modellen for opsjonsprising kjent som Black–Scholes er den første og utvilsomt mest kjente kontinuerlige matematiske modellen innen matematisk finans. Boken fungerer som en grundig, men likevel oversiktlig plattform for å undersøke den grunnleggende metodologien bak opsjonsprising. Den tar opp emner som utvidede markeder og legger vekt på kravene til tillatte handelsstrategier. Videre utvikles prisingformler for mange mye handler instrumenter, og de ekstra komplikasjonene som følger med modeller for flere aksjer, vil tiltale et bredt spekter av undervisere. Boken er en ressurs for studenter, praktikere og forskere som vil ha nytte av dens strenge, men lettfattelige tilnærming til tekniske problemstillinger. Den belyser potensielle fallgruver, gir klart motiv for resultater og teknikker, og inkluderer nøye utvalgte eksempler og oppgaver som gjør den velegnet for selvstudium.
