Boken "Econometrics: A Simple Introduction" gir en lettfattelig innføring i prinsippene og metodene innen økonometriske analyser. Den inkluderer eksempler på data, regresjoner, ligninger og diagrammer som tydelig illustrerer analysene. Leserene får en grundig gjennomgang av både enkle og multiple regresjonsmodeller samt metoden for ordinære minste kvadraters tilnærming. Videre forklares Gauss-Markov-betingelsene, som er essensielle for å forstå de beste lineære upartiske estimatorene. Hypotesetesting blir grundig behandlet, inkludert konsepter som nullhypotese og statistikker som t-test, F-test og chi-kvadrat-test, sammen med deres fordeltninger. Boken dekker også hvordan regresjonsresultater skal tolkes, og hvordan dummyvariabler kan brukes til å modellere kvalitative data. Chow-tester blir introdusert for å vurdere regresjonens ekvivalens. Leseren vil også bli kjent med heteroskedastisitet ved hjelp av White-metoden, samt anvendelse av generaliserte minste kvadrater, Goldfeld-Quandt, Breusch-Pagan og White-tester. Videre blir autocorrelasjon analysert gjennom Durbin-Watson, Durbin h og Breusch-Godfrey tester, samt ved bruk av forsinkede variabler og hjelpegjennomsnittsregresjoner. Boken tar også for seg virkningen av utelatte variabler, feilaktige variabler eller funksjonsformer, samt problemer som oppstår fra ikke-normal fordeling, med bruk av Ramsey RESET og Jarque-Bera tester. Til slutt gir boken en oversikt over hvordan man kan modellere stokastiske prosesser, noe som er avgjørende for en dypere forståelse av økonometrisk analyse.
