I tråd med mange av Chestertons litterære verk utforsker "The Man Who Was Thursday: a Nightmare" temaer knyttet til kristen allegori. Forfatteren, som på dette tidspunktet var protestant, gjennomgikk en kort periode med depresjon i sine studentår, og han hevdet senere at han skrev denne boken som en utradisjonell bekreftelse på at godhet og rettferdighet er grunnleggende elementer i alle aspekter av verden. Chesterton påpekte imidlertid at: 'Boken... var ikke ment å beskrive den virkelige verden slik den var, eller slik jeg trodde den var, selv når mine tanker var betydelig mindre avklarte enn de er nå. Den skulle beskrive en verden preget av vilt tvil og fortvilelse, som pessimistene generelt beskrev på den tiden; med bare et glimt av håp i den dobbelte betydningen av tvilen, som selv pessimistene følte på en ujevn måte.' Dette gir leseren en dypere forståelse av både forfatterens indre kamp og den tidens kulturelle og filosofiske kontekst.
