Andre utgave av denne bestselgende boken bygger videre på sitt avanserte fokus på finansielle risikomodeller, med dekning av markeds-, kreditt- og integrert risiko. Boken inkluderer nye data som tar for seg den nylige finanskrisen, og kombinerer empiriske øvelser basert på Excel på slutten av hvert kapittel med nettbaserte oppgaver, noe som gir leserne muligheten til å bruke egne data. Den enhetlige GARCH-modelleringsmetoden, som er empirisk sofistikert og relevant, men likevel enkel å implementere, gjør denne boken unik i sitt slag. Fem nye kapitler, oppdaterte spørsmål og oppgaver på slutten av hvert kapittel, samt en løsningmanual for Excel, støtter den trinnvise tilnærmingen til valg av verktøy og problemløsning.
