IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation

Boken "IFRS 9 og CECL Credit Risk Modelling and Validation" tar for seg et viktig emne innen risikostyring. Både IFRS 9 og CECL-regnskapsstandardene krever at banker tilnærmer seg vurdering av forventede kredittap på en ny måte. Dette verket undersøker et bredt spekter av modeller og tilknyttede valideringsprosedyrer. De mest tradisjonelle regresjonsanalysene åpner døren for mer innovativ metodebruk, inkludert maskinlæring, overlevelsesanalyse og konkurrerende risikomodellering. Boken legger særlig vekt på situasjoner med begrensede data og porteføljer med lav forekomst av mislighold. Den praktiske tilnærmingen gir leseren en inspirerende læringsreise, hvor hver seksjon kombinerer teoretiske forklaringer med eksempler og casestudier, utført i R og SAS, de mest brukte programvarepakkene av praktikere innen kreditt- og risikostyring.