Boken 'Option Valuation under Stochastic Volatility II' er en fortsettelse av forfatterens anerkjente verk om opsjonsverdsettelse under stokastisk volatilitet. Denne oppfølgeren utvider det opprinnelige materialet til å inkludere komplekse temaer som jump-diffusjoner og en rekke relaterte emner innen kvantitativ finans. Med sine 750 sider fordelt over 26 kapitler, avdekker boken en rekke innsikter og metoder som er avgjørende for moderne finansanalyse. Emner som dekkes inkluderer spektralteori for jump-diffusjoner, grenseoppførsel for kortsiktige rente modeller, modellering av VIX opsjoner, inferensteori, og diskrete utbytter, for å nevne noen. En bemerkelsesverdig del av verket er at de første 12 kapitlene (550 sider) er helt nye og presenterer original forskning kombinert med 165 illustrasjoner, samt implementeringer i Mathematica og C/C++ koder. Videre er det inkludert reprints av utvalgte tidligere publikasjoner fra forfatteren, noe som gir leseren valgmuligheter for referanse. Boken retter seg både mot forskere og investering- og handelsprofesjonelle med kvantitativ tilnærming, og gir et solid fundament for dypere forståelse av opsjonsverdenen.
