Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R

Boken "Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R" er et uunnværlig verk for alle som ønsker å fordype seg i risikoanalyse og porteføljeoptimalisering ved hjelp av R-programmering. Denne boken tar for seg de nyeste teknikkene innen måling av finansiell markedsrisiko og porteføljeoptimalisering, og inneholder et rikt utvalg av eksempler med R-kode som gjør det mulig for leserne å gjenskape resultatene presentert i teksten. Den nyeste utgaven har fått en omfattende revisjon, der nye temaer om risikoverflater og probabilistisk nytteoptimalisering er inkludert, samt en utvidet introduksjon til R-språket. Boken demonstrerer metoder for modellering av finansiell risiko og anvendelse av optimaliseringsteknikker, inkludert de nyeste fremskrittene i feltet. Den introduserer stiliserte fakta, tapsfunksjoner og risikomålinger, samt betinget og ubetinget risikomodellering; ekstreme verditeorier, generalisert hyperbolsk fordeling, volatilitetmodeller og konsepter for å fange opp avhengigheter. Boken utforsker også konsepter rundt porteføljens risiko og optimalisering med hensyn til risikobegrensninger. Med en omfattende tilnærming til emnet er "Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R" en essensiell ressurs for både fagfolk og studenter som ønsker å utvikle en solid forståelse av økonomisk risiko og hvordan man optimaliserer porteføljer.