Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance

Boken 'Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance' representerer et betydelig framskritt innenfor anvendelsen av spillteori i sannsynlighet og finans. Bygget på den banebrytende boken 'Probability and Finance', utgitt i 2001, som viste hvordan spill med perfekt informasjon kan definere matematisk sannsynlighet, tar denne boken for seg femten års videre forskning og utvikling på dette feltet. Den gir en grundig fremstilling av hvordan spillteori kan fungere som et fundamentalt verktøy innenfor sannsynlighetsteori, noe som åpner for nye metoder for prediksjon og testing, samtidig som mange statistiske metoder gjøres mer transparente og anvendelige for et bredere publikum. Boken gjør også betydelige bidrag til finans teori, hvor den gir en ren spillteoretisk fremstilling av Ito’s stochastiske kalkulus, kapitalverdimodellen, aksjeoverskuddet og porteføljeteori. 'Game-Theoretic Foundations for Probability and Finance' er ikke bare et forskningsverk, men også et nyttig undervisningsressurs, med hver kapittel supplert med nøye utformede øvelser og merknader som knytter den nye teorien til dens historiske kontekst. Tidlige lesere roser boken for dens dybde og innsikt.