Boken "Market Risk Analysis, Four Volume Set" er den mest omfattende og detaljert ressursen som finnes innen markedrisikoanalyse. Denne omfattende serien består av fire sammenkoblede bind, hvor hvert bind er selvstendig, men med mange referanser til de andre bindene, noe som gir leserne mulighet til å få ytterligere bakgrunnskunnskap og informasjon om finansielle anvendelser. Det første bindet, "Quantitative Methods in Finance", dekker den nødvendige matematiske og finansielle bakgrunnen for de påfølgende bindene. Mange lesere vil være kjent med dette materialet, men få konkurrerende tekster tilbyr en så fullstendig og pedagogisk fremstilling av alle de grunnleggende kvantitative begrepene som er nødvendige for analyse av markedrisiko. Bindet inneholder seks omfattende kapitler som dekker alt fra kalkulus, lineær algebra, sannsynlighet og statistikk, til numeriske metoder og porteføljematematikk, som er essensielt for markedrisikoanalyse. Dette bindet fungerer som en ideell bakgrunnstekst for et masterkurs i finans. Det andre bindet, "Practical Financial Econometrics", gir videre innsikt i praktiske anvendelser av økonometriske metoder innen finans.
