Den anerkjente markedsrisikoeksperten, professor Carol Alexander, har skrevet "Value-at-Risk Models", som utgjør del fire av den omfattende bokserien "Market Risk Analysis". Denne boken bygger videre på innsiktene fra de tre foregående bindene og tilbyr en uovertruffen, grundig og detaljert gjennomgang av markeds VaR-modeller. Leserne får dra nytte av en solid bakgrunn i finansmatematikk og statistikk, slik som beskrevet i første volum, samt kunnskap om faktormodeller, hovedkomponentanalyser, og statistiske modeller for volatilitet og korrelasjon fra det andre volumet. Fra det tredje volumet tilegner leserne seg forståelse for prising og sikring av finansielle instrumenter, samt hvordan man kan kartlegge porteføljer av lignende instrumenter mot risikofaktorer. En rød tråd gjennom hele serien er den pedagogiske tilnærmingen som benyttes gjennom praktiske eksempler knyttet til markedsrisikoanalyse. Tilsammen illustrerer de fire volumene i "Market Risk Analysis" praktisk talt hvert konsept eller formel med numeriske eksempler eller omfattende, empiriske casestudier.
