«Measuring and Managing Liquidity Risk» er en moderne og omfattende veiledning til måling og håndtering av likviditetsrisiko. Boken er spesielt designet for fagpersoner innen risikostyring og kvantitativ analyse i front- og mellomleddet. Den gir grundig innsikt i de verktøyene og teknikkene som kreves for effektiv likviditetsrisikostyring. Boken tar for seg det grunnleggende ved likviditetsrisiko, og bruker eksempler fra den nylige finanskrisen for å illustrere hvordan slike risici viser seg i finansielle institusjoner. Videre presenterer den en rekke verktøy for måling av likviditetsrisiko, herunder diskusjon om risikomonitorering og de ulike modellene som benyttes; spesielt modeller basert på finansielle variabler, kredittvariabler og atferdsvariabler. I tillegg til å fokusere på nødvendige verktøy for effektiv måling og håndtering av risiko, adresserer boken også gjeldende reguleringer og konsekvensene av de nye Basel-reguleringene for ledelsesprosedyrer og verktøy.
