Boken 'Quantitative Credit Portfolio Management' presenterer en banebrytende tilnærming til håndtering av kredittporteføljer etter finanskrisen. Tradisjonelt har kredittporteføljeforvaltere basert sine beslutninger om utstedervalg og sektorrotasjon på fundamental forskning, mens kvantitative forskere har tatt i bruk matematiske metoder for prising og kvantifisering av kreditt- og relativ verdi. Denne boken fungerer som et bindeledd mellom disse to tilnærmingene. Med et intuitivt og lettfattelig språk viser forfatterne hvordan kvantitative teknikker kan bistå i løsningen av spesifikke problemstillinger som dagens kredittforvaltere og risikoanalytikere møter. Dette målrettede verket inneholder noen av de mest aktuelle og originale forskningsresultatene innen kredittfeltet, hvor det blant annet fokuseres på viktige spørsmål som oppsto i kjølvannet av kredittkrisen i 2008-2009. Boken er delt inn i to omfattende deler, og gir viktige innsikter i forståelsen av risikoene forbundet med selskapsgjeld—herunder spread, likviditetsrisiko og risikoen knyttet til rentekurven for statsobligasjoner.
