I løpet av de siste fem årene har forskningen på finansielle risikomål hatt en betydelig utvikling. Etter mange år med tilfeldige og inkonsistente målinger, har problemstillingen nå blitt tydelig formulert, og det er foreslått flere nyttige og brukervennlige løsninger. Disse nye risikomålingene er av stor interesse for investorer, finansinstitusjoner og tilsynsmyndigheter. Under redigeringen av professor Giorgio Szego ved Universitetet i Roma 'La Sapienza', presenterer denne boken en samling av reviderte og oppdaterte arbeider fra anerkjente internasjonale spesialister som er ledende i sitt felt, inkludert Robert Engle, som nylig ble tildelt Nobelprisen i økonomi. Bidragsyterne tilbyr et bredt perspektiv gjennom en rekke temaer, fra kritikk av nåværende metoder som Value at Risk, til fremlegging av korrekte risikomål og avanserte anvendelser. Boken fungerer som en detaljert og oppdatert referanse for forskere.
