Metodikken for reelle opsjoner representerer en generalisert tilnærming til beslutningstaking innen selskapsfinans, investering og verdsettelse. I motsetning til tradisjonelle metoder, som ofte ikke tar hensyn til usikkerhet og fleksibilitet, fokuserer reelle opsjonsmodeller på stochastiske prosesser og tilpasningsdyktighet. I denne boken presenterer forfatterne banebrytende forskning innen feltet reell opsjonsanalyse. Dette inkluderer verdsettelse av olje- og gassreserver med bruk av kointegrerte priser og minst kvadraters Monte Carlo-metoder, samt fleksibilitet i sekvensielle investeringer og vurdering av katastroferisiko. Det blir også utført en grundig gjennomgang av fuzzy-stokastiske modeller for reelle opsjoner, deres anvendelse, muligheter, samt optimal kontroll og reelle opsjonsmodeller.
