Wall Street og The City har alltid hatt en fascinerende tiltrekningskraft, men de siste årene har de fått en betydelig innvirkning på den offentlige bevisstheten, noe som har ført til et økt behov for finansiell kompetanse. Den kvantitative naturen bak komplekse finansielle transaksjoner gjør dem til et interessant tema for matematikere av alle typer, enten det er av generell interesse eller på grunn av de enorme økonomiske fordelene som står på spill. 'An Introduction to Quantitative Finance' handler om finansielle derivater, hvor et derivat er en kontrakt mellom to parter, hvis verdi er avledet fra prisen på en underliggende finansaktiv. Boken presenterer de probabilistiske verktøyene som ble utviklet for å analysere disse derivatene. Teorien i teksten er drevet av et ønske om å tilby et passende rigorøst, men tilgjengelig grunnlag for å håndtere problemene forfatteren møtte mens han handlet derivater på Wall Street. Denne boken kombinerer en sjelden blanding av praktisk erfaring fra derivathandel og en solid akademisk bakgrunn.
