Boken 'Quantitative Risk Management' gir en grundig behandling av de teoretiske konseptene og modelleringsmetodene innen kvantitativ risikostyring. Den henvender seg til finansielle risikanalytikere, aktuarer, reguleringsmyndigheter og studenter innen kvantitativ finans, og gir praktiske verktøy for å løse virkelige problemer. Boken beskriver de nyeste fremskrittene innen feltet og tar for seg metoder for modellering av markeds-, kreditt- og operasjonell risiko. Den plasserer standard bransjetilnærminger på et mer formelt grunnlag og utforsker nøkkelbegreper som tapfordelinger, risikoanalyser og prinsipper for risikofordeling og -aggregasjon. Metodikken som benyttes i boken henter inspirasjon fra flere kvantitative fagområder, inkludert matematisk finans, statistikk, økonometri og aktuarfag. Et sentralt tema er behovet for å håndtere ekstreme utfall forsvarlig og avhengigheten til de viktigste risikodriverne. Boken er også bevist i klasserommet og tar for seg avanserte emner innen feltet.
