Quantitative Methods for ESG Finance av Cyril Shmatov, Cino Robin Castelli

I "Quantitative Methods for ESG Finance" presenterer de anerkjente risiko- og ESG-ekspertene Dr. Cyril Shmatov og Cino Robin Castelli en grundig innføring i de kvantitative metodene som ligger til grunn for ESG-finans fra en kvantitativ analytikers perspektiv. Boken kombinerer teoretiske og matematiske prinsipper for risikofaktorinvestering og risikostyring med lettfattelige diskusjoner om ESG-applikasjoner. Forfatterne undersøker den økende tilgjengeligheten av datakilder som tradisjonelt har vært utenfor rekkevidde for kvantitative analytikere, og beskriver de statistiske teknikkene som er nødvendige for å utnytte disse dataene i praksis. Boka legger særlig vekt på klimaforandringer og klimarisiko, både på grunn av temaets økende betydning og det raskt endrende regulatoriske landskapet. Dessuten inkluderer den praktiske koden i et Python Jupyter-notat som benytter offentlig tilgjengelige data for å illustrere de beskrevne teknikkene.