Quantitative Portfolio Management av Michael Isichenko

I boken «Quantitative Portfolio Management: The Art and Science of Statistical Arbitrage» tar den anerkjente fysikeren og kvanteeksperten Dr. Michael Isichenko leseren med inn i en grundig utforskning av kvantitativ aksjehandel og statistisk arbitrage. Med en kombinasjon av teoretiske innsikter og praktiske metoder lærer leseren hvordan man effektivt kan innhente finansielle data, analysere historiske avkastningsmønstre og generere samt kombinere flere prognoser for aksjemarkedet. Boken gir også dyp innsikt i risikohåndtering, samt strategier for å bygge en aksjeportefølje som er optimalt tilpasset både risiko og handelskostnader. Leseren vil lære hvordan man kan gjennomføre handler på en effektiv måte. Viktige temaer som dekkes inkluderer: * Bruk av maskinlæring for å forutsi aksjeavkastning i effektive finansmarkeder * Kombinering av flere prognoser til en samlet modell ved hjelp av sekundær maskinlæring, dimensjonsreduksjon og andre metoder * Strategier for å unngå feller som overfitting og 'curse of dimensionality', inkludert nyere forskning på temaet 'benign overfitting'. Denne boken er en uunnværlig ressurs for alle som er interessert i å mestre kvantitativ porteføljeforvaltning.