An Introduction to the Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations

Boken 'An Introduction to the Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations' gir en levende og lettfattelig introduksjon til numeriske løsninger av stokastiske differensialligninger, med mål om å gjøre dette emnet tilgjengelig for et så bredt publikum som mulig. Den presenterer en oversikt over den underliggende konvergens- og stabilitetsteorien uten å gå inn i tekniske detaljer. Viktige ideer blir illustrert med mange beregningsmessige eksempler, og datakode vises på slutten av hvert kapittel. Boken inneholder 150 oppgaver, med løsninger tilgjengelig på nettet, samt 40 programmeringsoppgaver. Selv om den er introduserende, dekker boken et spekter av moderne forskningsområder, inkludert Itô versus Stratonovich kalkulus, implisitte metoder, stabilitetsteori, ikke-konvergens på ikke-lineære problemer, multilevel Monte Carlo, tilnærming av doble stokastiske integraler, og tau leaping for kjemiske og biokjemiske reaksjonsnettverk. 'An Introduction to the Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations' er passende for både bachelor- og masterstudenter i matematikk.