Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
Produktbeskrivelse
Denne boken presenterer løsninger på det generelle problemet med enkeltperioders porteføljeoptimalisering. Den introduserer ulike linære modeller som oppstår fra forskjellige ytelsesmålinger, samt blandede heltallsmodeller som følge av innføringen av reelle egenskaper. I tillegg dekkes andre linære modeller, som modeller for porteføljerebalansering og indekssporing. Boken drøfter beregningsmessige utfordringer og gir et teoretisk rammeverk, inkludert konsepter som risikovillige preferanser, stokastisk dominans og sammenhengende risikomål. Materialet er presentert på en måte som ikke krever bakgrunn i finans eller porteføljeoptimalisering; imidlertid kreves det noe erfaring med linære og blandede heltallsmodeller. Boken er grundig didaktisk, med utfyllende kommentarer og illustrative eksempler som støtter opp under begrepene som behandles.
