Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation
Produktbeskrivelse
Boken gir et omfattende innblikk i kreditt- og kapitalmodellering for fagfolk og praktikere. Den tar for seg viktige emner som Current Expected Credit Loss (CECL), International Financial Reporting Standard 9 (IFRS9) og prosedyrer knyttet til Basel Capital og Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR). Gjennom praktiske eksempler og kodesnutter viser forfatterne hvordan kreditt- og kapitalmodellering, samt validering, utføres i større banker. Boken introduserer også innovative konsepter, som Binary Logit Approximation (BLA) innen Competing Risk Framework, Adaptive og Exhaustive Variable Selection (AEVS) for automatisert modellering, Full Observation Stratified Sampling (FOSS) for upartisk sampling, og Prohibited Correlation Index (PCI) for rettferdig utlån. I tillegg inkluderer den et kapittel om kredittvurdering og poengsetting, der risikoen forbundet med kredittvurdering adresseres med nye løsninger. Dette gjør boken til en uvurderlig ressurs for fagfolk, praktikere og masterstudenter innen risikoledelse.
