Strømmarkedene er i en betydelig forvandling, der vi ser en overgang fra gass- og oljedrevet produksjon til fornybar elektrisitetsproduksjon fra vind- og solkilder. Samtidig øker etterspørselen etter elektrifisering, hvilket skjer i en kontekst preget av langvarige klimarelaterte værforandringer. De usikkerhetene som energimarkedets aktører står overfor, krever sofistikerte modelleringsmetoder for å kunne forstå risikoen effektivt, noe som blir grundig utforsket i denne boken. Boken inneholder inviterte artikler fra anerkjente forskere og undersøker de empiriske aspektene ved fremtidige priser og futurespriser, og avdekker mønstre av støyfaktorer i ulike europeiske strømmarkeder. I tillegg dykker den ned i nylige og innflytelsesrike klasser av Hawkes-prosesser og trawl-prosesser, med vekt på deres betydning i energimarkedene. Innvirkningen av fornybare energikilder på energimarkedspriser er et sentralt tema for både produsenter og forbrukere. Mean-field spill gir en kraftfull matematisk ramme for dette, som også er utforsket i et eget kapittel.