Boken gir en omfattende gjennomgang av Cramér–Lundberg-modellen, som er den mest forskede modellen innen ruin-teori. Den dekker de grunnleggende dynamikkene i et forsikringsselskaps overskuddsnivå med stor detaljrikdom, og presenterer en grundig analyse av ruinprobabiliteten samt relaterte målinger for både standardmodellen og dens varianter. Med en systematisk og selvstendig tilnærming for å evaluere de viktige størrelsene som finnes i Cramér–Lundberg-modellen, benyttes forbindelser til relaterte kømodeller der det er hensiktsmessig. Bokens vektlegging av rene transformasjonsbaserte teknikker skiller den fra andre verk. I tillegg til å konsolidere en omfattende mengde eksisterende resultater, avleder boken også flere nye utfall ved hjelp av samme metode. Materialet suppleres med en nøye utvalgt samling av oppgaver. Bokens primære målgruppe er masterstudenter og nybegynnere på PhD-nivå innen anvendt matematikk, operasjonsforskning og aktuariell vitenskap.
