Det globale oljemarkedet påvirkes ikke lenger bare av tilbud og etterspørsel etter fysiske oljefat. I dagens situasjon spiller de finansielle fatene, som omsettes av hedgefond ved hjelp av kvantitative algoritmer, samt forhandlere som forvalter omfattende porteføljer av olje-derivater, en like viktig rolle i prisingen av olje. Denne boken gir en fascinerende innsikt i verden av olje-derivater, og utforsker de kvantitative modellene og handelsstrategiene som benyttes av profesjonelle aktører i markedet. Med særlig fokus på oljeopsjoner og volatilitetshandel, tar forfatteren leseren med på en reise gjennom historien til dette markedet, fortalt av en av pionerene som i nesten 25 år ledet en meget vellykket handelsvirksomhet. Ved å bygge bro mellom energik økonomi og matematisk finans, viser denne boken hvordan vitenskapen bak trading kan avdekke unike muligheter i oljemarkedet. Den er skrevet for både ambisiøse kvantitative tradere og akademiske forskere, og gir et sjeldent innblikk i det ugjennomsiktige.
