Boken 'Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering' utforsker sammenhengen mellom finans og matematikk på en inspirerende måte. Den krever kun grunnleggende kunnskap om sannsynlighet og kalkulus, og gir leseren en omfattende innføring i tre sentrale områder innen matematisk finans. Først blir temaet opsjonsprising belyst, basert på prinsippet om ingen arbitrage i både diskrete og kontinuerlige tidsinnstillinger. Deretter tar boken for seg Markowitz-porteføljeoptimalisering og Capital Asset Pricing Model, som er avgjørende for investeringsstrategier. Til slutt dekker den grunnleggende stohastiske rente-modeller i en diskret setting. Denne boken er ideell for studenter og fagfolk som ønsker en solid forståelse av de matematiske prinsippene som ligger til grunn for moderne finansiell teori.
