Denne 2. utgaven er en grundig revidert og utvidet versjon av boken med samme tittel, som ble publisert i 1999. Forfatteren tar leseren med fra den grunnleggende teorien om Markov-kjeder og guider dem gradvis mot mer avanserte emner. Boken inneholder en nyttig oppsummering av sannsynlighetslære, noe som gjør den selvstendig, og den har en vedlegg seksjon med detaljerte bevis for alle forutsetninger fra kalkulus, algebra og tallteori. Hver kapittel inneholder et utvalg av nøye utvalgte oppgaver med varierende vanskelighetsgrad, noe som letter selvstudiet ved å utvikle matematikken sakte og forsiktig. Boken dekker de klassiske emnene i Markov-kjedeteori, både i diskret og kontinuerlig tid, samt relaterte emner som endelige Gibbs-felt, ikke-homogene Markov-kjeder, diskret tids regenererende prosesser, Monte Carlo-simulering, simulert annealing, og køteori. Hovedtillegget i denne 2. utgaven er den eksakte prøvetakingsalgoritmen fra Propp.
