Denne populære læreboken, nå i en revidert og utvidet tredje utgave, gir et omfattende kurs i moderne sannsynlighetsteori. Sannsynlighet spiller en stadig viktigere rolle ikke bare i matematikk, men også innen fysikk, biologi, finans og datavitenskap. Den bidrar til å forstå fenomener som magnetisme, genetisk variasjon og markedsvolatilitet, og den hjelper også til med å konstruere effektive algoritmer. Læreboken tar utgangspunkt i de grunnleggende prinsippene og dekker en rekke emner innen sannsynlighet, inkludert mange emner som vanligvis ikke finnes i introduksjonsbøker, slik som: grense teoremer for summer av tilfeldige variabler, martingaler, perkolasjon, Markov-kjeder og elektriske nettverk, konstruksjon av stokastiske prosesser, Poisson-punktprosess og evig delbarhet, prinsipper for store avvik og statistisk fysikk, Brownsk bevegelse, samt stokastiske integraler og stokastiske differensialligninger. Presentasjonen er selvstendig og matematisk grundig, med en grundig behandling av materien innen sannsynlighetsteori.
