Financial Derivatives Modeling

Boken gir en omfattende innføring i modellering av finansielle derivater, og dekker alle hovedklasser av eiendeler, inkludert aksjer, råvarer, renter og valuta. Den spenner fra Black og Scholes' lognormale modellering til dagens forskning på skew- og smilemodeller. Målgruppen for denne boken er studenter med solid matematisk bakgrunn, enten de er nyutdannede eller nærmer seg avslutningen på sin bachelorgrad i Matematisk Finans. Boken er også relevant for fagfolk som jobber ved finansinstitusjoner som investeringsbanker eller hedgefond.