Introduction to Modern Time Series Analysis

Boken 'Introduction to Modern Time Series Analysis' legger frem moderne metoder innen tidsserieøkonometrikk som er anvendelige på makroøkonomiske og finansielle tidsserier. Den brodanner sammenhengen mellom analytiske metoder og praktiske anvendelser, noe som er essensielt for både forskere og praktikere. Boken dekker de mest sentrale tilnærmingene til analyse av tidsserier, enten de er stasjonære eller ikke-stasjonære. Analyse og prognoser av univariate tidsserier utgjør et grunnleggende utgangspunkt. For flere stasjonære tidsserier introduseres Granger årsaklighetstester og vektor autogressive modeller. Spesielt fokuseres det på modellering av ikke-stasjonære univariate eller multivariate tidsserier, et tema som er avgjørende for praktisk anvendelse. Boken dykker inn i enheter uten rot og kointegrasjonsanalyse, samt modeller for vektorfeilkorreksjon, som er sentrale temaer. Videre overføres verktøy for analyse av ikke-stasjonære data til panelrammeverket. I tillegg behandles modellering av (multivariate) volatilitet i finansielle tidsserier ved hjelp av autogressive betingede heteroskedastiske modeller.