Modern Actuarial Risk Theory

Boken "Modern Actuarial Risk Theory" gir en omfattende innføring i viktig kunnskap for aktuarer innen matematikk for ikke-livsforsikring. Den dekker grunnleggende emner som nytte teori, individuelle og kollektive modeller, samt basis for ruin teori. I tillegg utforsker den temaer som risikokvoteringer, premieprinsipper, bonus-malus systemer, rangering av risikoer og troverdighetsteori. Boken omfatter også kapitler som fokuserer på Generaliserte Lineære Modeller, anvendt på prising og IBNR (Incurred But Not Reported) problemer. Matematikknivået i verket er tilpasset bachelor- og masterprogrammer innen kvantitativ økonomi eller matematisk statistikk. Den andre, utvidede utgaven legger særlig vekt på praktisk implementering av teknikker ved hjelp av R, et gratis og kraftig programvareverktøy som raskt har utviklet seg til å bli en de facto standard innen statistisk beregning, både i akademiske kretser og i praksis. Med R kan man utføre simuleringer, finne maksimum likelihood-estimatorer, beregne fordelinger ved å invert transformasjoner, og mye mer.