New Introduction to Multiple Time Series Analysis

«New Introduction to Multiple Time Series Analysis» er et omfattende oppslagsverk og en graduate nivå lærebok som dykker ned i et bredt spekter av modeller og metoder for analyse og prognosering av flere tidsserier. Boken dekker en rekke avanserte modeller, inkludert vektorautoregressive modeller, kointegrerte modeller, vektorautoregressive bevegelige gjennomsnitt, multivariat ARCH, periodiske prosesser og dynamiske simultane ligninger, samt tilstandsrommodeller. Videre vurderes estimasjonsmetoder som minste kvadraters metode, maksimum likelihood og Bayesianske metoder. Forfatteren tar også for seg ulike prosedyrer for modellvalg og spesifikasjon, og introduserer et bredt spekter av tester og kriterier for modellkontroll. Boken gir en grundig gjennomgang av verktøyene for strukturell analyse, inkludert kausalitetsanalyse, impulsresponsanalyse og innovasjonsregnskap. Den er tilgjengelig for graduate studenter innenfor økonomi og forretningsfeltet, og kan også danne grunnlag for kurs i andre disipliner som statistikk og ingeniørfag. Forskningsfokuserte aktører som arbeider med analyser av flere tidsserier vil også finne stor verdi i bokens innhold.