The Statistical Mechanics of Financial Markets

Den tredje utgaven av "The Statistical Mechanics of Financial Markets" er utgitt bare fire år etter den første utgaven. Bokens suksess fremhever interessen for en oppsummering av det omfattende forskningsarbeidet som fokuserer på bruken av statistisk fysikk i finansmarkedene. Jeg vil takke leserne og anmelderne for deres positive mottakelse og tilbakemeldinger. Men hvorfor lage en ny utgave i stedet for kun å trykke på nytt og rette den andre utgaven? Den nye utgaven er betydelig utvidet, noe som gir den en mer praktisk tilnærming til bankdrift. De mest viktige utvidelsene er basert på min praksiserfaring som risikostyrer i den tyske Sparebankforeningen (DSGV): To nye kapitler om risikostyring og det nært beslektede temaet økonomisk og regulatorisk kapital for finansinstitusjoner har blitt lagt til. Kapitlet om risikostyring dekker både grunnleggende emner samt avanserte temaer, for eksempel koherente risikomål som ennå ikke har fått stor oppmerksomhet.