Boken "Extreme Value Theory" gir en grundig og sammenhengende presentasjon av emnet, der den starter med de probabilistiske og matematiske grunnlagene før den går videre til den statistiske teorien. Den dekker både den klassiske en-dimensjonale tilnærmingen samt finitte og uendelige dimensjoner. Alle hovedtemaene som ligger til grunn for teorien introduseres på en systematisk måte, slik at leseren kan forstå selv de nyeste utviklingene i teorien i det avsluttende kapittelet. Behandlingen fokuserer på praktiske anvendelser og legger vekt på de probabilistiske og statistiske aspektene av ekstremer, som begrensningsresultater, tiltrekningsdomener og utvikling av estimatorer, og unngår dermed emner som punktprosesser, empiriske fordelingsfunksjoner og Brownian bevegelse. For å komplimentere hovedteksten er det lagt til et appendiks om regelmessig variasjon, da enkelte nødvendige resultater innen dette området ikke finnes i bokform. Bokens nytteverdi i den statistiske teorien demonstreres ved å behandle flere casestudier.
