Boken 'Mathematics of Financial Markets' henvender seg til lesere med solid matematisk bakgrunn som ønsker å utforske det raskt voksende området innen matematisk finans. Innholdet er særlig tilpasset masterstudenter i matematikk som har kjennskap til målestokkteori og sannsynlighet. Gjennom hele verket legges det vekt på å utvikle de matematiske konseptene som er nødvendige for teorien, i konteksten av deres anvendelser. Boken søker ikke å dekke det forvirrende mangfoldet av nye og eksotiske finansielle instrumenter i derivatmarkedene; stedet er fokusert på en grundig utvikling av de mer grunnleggende alternativene som ligger til grunn for det imponerende spekteret av nåværende anvendelser av martingale-teori innen finans. De første fem kapitlene presenterer teorien i et diskret tidsramme, og det kreves ikke stokastisk kalkulus; dette materialet bør være tilgjengelig for alle som har kjennskap til elementær sannsynlighetsteori og lineær algebra.
