Boken 'Monte Carlo Methods in Financial Engineering' av Paul Glasserman er en grundig utforskning av Monte Carlo-simuleringens rolle som en uunnværlig metode for prising av derivater og risikostyring. Den økende bruken av disse teknikkene har ikke bare ledet til nye forskningsretninger innen Monte Carlo-metoder, men har også vekket ny interesse for eldre metoder. Boken er delt inn i tre hoveddeler. Den første delen legger grunnlaget for Monte Carlo-metoders fundamenter, gir innsikt i prising av derivater, samt implementeringen av flere av de mest relevante modellene innen finansingeniørfag. Den neste delen fokuserer på teknikker som forbedrer nøyaktigheten og effektiviteten av simuleringene. I den avsluttende delen behandles spesielle temaer, inkludert estimering av prissensitiviteter, verdsetting av amerikanske opsjoner, samt måling av markeds- og kreditt risiko i finansporteføljer. For å få fullest utbytte av boken, bør leseren være kjent med de matematiske verktøyene som benyttes for spesifisering.
