Monte Carlo-simulering har blitt et av de mest essensielle verktøyene innen alle vitenskapsområder. Metodikken bak simuleringen er avhengig av en pålitelig kilde til tall som fremstår som tilfeldige. Disse 'pseudotilfeldige' tallene må bestå statistiske tester på samme måte som tilfeldige utvalg. Metoder for å produsere pseudotilfeldige tall og transformere disse tallene for å simulere utvalg fra ulike fordelinger er blant de mest sentrale emnene innen statistisk databehandling. Denne boken gir en grundig oversikt over teknikker for generering av tilfeldige tall og bruken av disse i Monte Carlo-simulering. Boken dekker grunnleggende prinsipper, samt nyere metoder som parallell generering av tilfeldige tall, ikke-lineære kongruente generatorer, quasi Monte Carlo-metoder og Markov-kjeder Monte Carlo. De mest effektive metodene for å generere tilfeldige variabler fra standardfordelinger presenteres, samtidig som generelle teknikker som er nyttige i mer kompliserte modeller og i nye sammenhenger også beskrives. Boken legger vekt på praktisk anvendelse gjennom hele innholdet.
