Selv om det finnes mange bøker om matematisk finans, tar få for seg de statistiske aspektene ved moderne dataanalyse i anvendelse på finansielle problemer. Denne læreboken fyller dette gapet ved å ta opp noen av de mest utfordrende spørsmålene som finansingeniører står overfor. Boken viser hvordan avansert matematikk og moderne statistiske teknikker kan brukes til å løse konkrete finansielle problemer. Risikostyring adresseres gjennom studiet av ekstreme verdier, tilpassing av distribusjoner med tykke haler, beregning av verdier til risiko (VaR) og andre risikomål. Hovedkomponentanalyse (PCA), glatting og regresjonsteknikker anvendes i konstruksjonen av avkastning- og terminstrukturer. Tidsserieanalyse benyttes for å studere temperaturopsjoner og ikke-parametrisk estimering. I tillegg brukes ikke-lineær filtrering i Monte Carlo-simuleringer, opsjonsprising og inntektsprognoser. Denne læreboken er beregnet for bachelorstudenter med hovedfag i finans.
