Boken "Stochastic Calculus for Finance I" av Steven Shreve er en viktig ressurs som bygger på tiår med erfaring fra Carnegie Mellons profesjonelle masterprogram i beregningsfinans. Innholdet i denne boken er utviklet for studenter med en matematisk bakgrunn som inkluderer kalkulus og kalkulusbasert sannsynlighet. Boken presenterer klare og presise resultater, plausibilitetsargumenter, og inkluderer til og med noen bevis. Mest verdifullt er imidlertid de intuitive forklaringene som er utviklet og finjustert gjennom undervisningserfaring med dette materialet. Den gir en selvstendig behandling av sannsynlighetsteorien som er nødvendig for stokastisk kalkulus, inkludert Brownian bevegelse og dens egenskaper. Avansert materiale inkluderer modeller for valutakurser, fremtidige målestokker og jump-diffusjonsprosesser. Denne boken publiseres i to volum, hvor det første volumet introduserer det binomiale aktivaprisingsmodellen, som i hovedsak fungerer som et hjelpemiddel for å presentere de nødvendige konseptene for teorien i kontinuerlig tid som dekkes i det andre volumet.
