«Stochastic Calculus for Finance II» av Steven Shreve er en videreføring av den første boken i serien og bygger på de første ti årene av Carnegie Mellons profesjonelle masterprogram i beregningsfinans. Denne boken er utviklet for studenter med et matematisk grunnlag i calculus og sannsynlighetsregning basert på calculus. Den gir ikke bare presise formuleringer av resultater, plausibilitetsargumenter og enkelte bevis, men også intuitive forklaringer som er utviklet og forbedret gjennom praktisk erfaring i klasserommet med materialet. Boken inneholder en selvstendig presentasjon av sannsynlighetsteorien som er nødvendig for stochastisk kalkulus, inkludert Brownsk bevegelse og dens egenskaper. Videre dekker den avanserte emner som valutamodeller, fremtidige målinger og hopp-diffusjonsprosesser. Dette er det andre bindet av to bind, og her utvikles stochastisk kalkulus, martingaler, risikonøytral prising, eksotiske opsjoner og terminsstrukturer, alt i kontinuerlig tid. Boken henvender seg primært til mastergradsstudenter og forskere innen finans og anvendt matematikk.
