Boken 'Stochastic Calculus for Finance II' av Steven Shreve er et omfattende verk som bygger videre på de første ti årene av Carnegie Mellons profesjonelle masterprogram i beregningsfinans. Den retter seg mot studenter med en matematisk bakgrunn som omfatter kalkulus og sannsynlighetsregning basert på kalkulus. Gjennom presise formuleringer av resultater, plausibilitetsargumenter og enkelte bevis, tilbyr tekstverket også intuitive forklaringer som er utviklet og forbedret gjennom erfaring fra undervisning. Boken gir en selvstendig framstilling av sannsynlighetsteorien som er nødvendig for stokastisk kalkulus, inkludert Brownsk bevegelse og dens egenskaper. Blandt de mer avanserte temaene som dekkes, finner vi modeller for valutakurs, fremtidige mål og hopp-diffusjonsprosesser. Dette er andre volum av en to-delt serie, der det fokuseres på utviklingen av stokastisk kalkulus, martingaler, risikoneutrale prising, eksotiske opsjoner og terminstrukturmodeller – alt i kontinuerlig tid. Dette verket er ideelt for masterstudenter og forskere innen finansfeltet.
